内容简介
本书共分为十章，在对量化金融学的发展进行介绍，并对若干当下热门的金融学概念的“前世今生”进行了梳理的基础上，重点介绍了Python以及Matlab的编程的基本操作，并对衍生品的基础知识、金融数据的的基本统计特性、投资组合的基本原理、金融风险管理的基本原理以及固定收益证券（主要针对债券）的基本原理进行了回顾，结合Python或Matalb计算编程语言对传统计学知识进行了代码建模。提出了一种“一体化”。
作者简介
金融学博士。在加拿大麦吉尔（McGill）大学获得计算机工程学学士和硕士学位，2013年从中国社会科学院研究生院博士毕业，获得金融学博士学位，现为首都经济贸易大学金融学院副教授，研究生导师，现任院长助理，首经贸大学金融科技研究中心主任。长期从事宏观金融、量化金融、国际金融、金融科技以及机器学习理论的跨学科研究。主持并参与多项国家课题，并在《世界经济》《经济学动态》等国内经济学期刊上发表多篇论文。
资源下载
下载价格3 书卷点
VIP免费
请先登录
评论0